题目

有一道求证券组合标准差的题目需要高手解答下
题目具体如下：假设某投资者将70%的资金投资于A公司股票,30%资金投资于B公司股票.A、B两股票公司在2006年-2010年的投资收益率如下表示,各年收益率发生的概率相等,试计算该证券组合的标准差.
年份 2006 2007 2008 2009 2010
A股票收益率 11 13 15 16 14
B股票收益率 18 16 14 11 17

提问时间：2020-12-12

答案

1,将A证券的权重×标准差,设为A,
2,将B证券的权重×标准差,设为B,
3,将A、B证券相关系数设为X(由于收益率发生概率相等,说明其相关系数应该是1)
4,证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +2XAB）的1/2次方
0.7*(3.7的1/2次方)=A 0.3*(7.7的1/2次方)=B
即可计算了