题目

题：设（x,y）的协方差矩阵为（1 -1）,求P（rou）xy
-1 9
由协方差矩阵的定义可知,Cov（x,y）=-1,D（x1）=1,
D（x2）=9,则.
我想问问这道题是如何知道Cov（x,y）=-1的,麻烦说一说,

提问时间：2020-11-08

答案

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你的协方差矩阵是
1 -1
-1 9
对吧.
根据协方差矩阵的定义啊.
设有n个随机变量,x1...xn,
则协方差矩阵是一个n阶对称方阵,
协方差矩阵的第i行d、第j列的元素就是COV(xi,xj)
特别的,第i行d、第i列的元素就是COV(xi,xi)=D(xi)
协方差矩阵就是这样定义的.