题目

研究随机过程时老爱讲二阶矩过程,我不理解为什么要研究二阶矩过程,它很特别吗?为什么?
研究随机过程时老爱讲二阶矩过程,我知道二阶矩过程的定义,但不理解为什么要研究二阶矩过程,它很特别吗?为什么?

提问时间：2020-06-25

答案

因为研究随机过程的一个重要切入点是研究一个随机过程的数字特征（有限维分布一般很难求得）,数字特征主要包括数学期望、相关函数、方差、协方差、均方值.其中数学期望是一阶矩,后面四个数字特征都是二阶矩,所以当一个随机过程是二阶矩过程时,我们就可以研究它的二阶矩数字特征,从而对随机过程进行相应的分析,判断是否平稳等.
以上是我的个人见解,请大家帮忙补充.