题目
VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗
如题,都是VAR,我就不懂是一个东西吗??还是说,后者是前者在金融资产组合投资风险中得应用??
如题,都是VAR,我就不懂是一个东西吗??还是说,后者是前者在金融资产组合投资风险中得应用??
提问时间:2021-04-04
答案
你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢?
按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好.
向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形,出现了已经很早了,主要是用来分析宏观经济和宏观金融的工具.可以这样看,如果有多个影响因素影响一个宏观经济问题,那么这些因素我们就称为解释变量,这些解释变量就是向量里面的每个单一分量,他们之间和被解释变量(因素)相互回归,形成一个大型回归方程组,得到相应的结果和回归值.主要应用领域是宏观分析.
Value at Risk,是针对微观金融中常常提及的概念,具体说有很多解释,具体的你去看书,投资学方面的很多都能解释,简单的说,就是你这个风险有多值,值不值得去冒这个险,做这个投资,针对个体比较多,而且不是分析形势的,是分析某个单一产品.
下面说那两本书,一个就是William Green 的计量经济分析,非常全面,你可以查到相应的概念.我不赞成说这本书难,所以你可以看懂,要是看不懂,只能说是作者本人的原因,在使用每个变量之前不明确说明这个变量是什么,所以弄了一堆字母.这本书的推导非常详细,甚至很啰嗦.
第二本是投资学,你去查国外的教材,直接从索引查就行,随便一本,厚一点的都行,没那么严格,查到,肯定能明白.
按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好.
向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形,出现了已经很早了,主要是用来分析宏观经济和宏观金融的工具.可以这样看,如果有多个影响因素影响一个宏观经济问题,那么这些因素我们就称为解释变量,这些解释变量就是向量里面的每个单一分量,他们之间和被解释变量(因素)相互回归,形成一个大型回归方程组,得到相应的结果和回归值.主要应用领域是宏观分析.
Value at Risk,是针对微观金融中常常提及的概念,具体说有很多解释,具体的你去看书,投资学方面的很多都能解释,简单的说,就是你这个风险有多值,值不值得去冒这个险,做这个投资,针对个体比较多,而且不是分析形势的,是分析某个单一产品.
下面说那两本书,一个就是William Green 的计量经济分析,非常全面,你可以查到相应的概念.我不赞成说这本书难,所以你可以看懂,要是看不懂,只能说是作者本人的原因,在使用每个变量之前不明确说明这个变量是什么,所以弄了一堆字母.这本书的推导非常详细,甚至很啰嗦.
第二本是投资学,你去查国外的教材,直接从索引查就行,随便一本,厚一点的都行,没那么严格,查到,肯定能明白.
举一反三
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
1,人们染上烟瘾,最终因吸烟使自己丧命.
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