题目

请问stata里面主成分分析以后predict的含义是什么?我之前听说比如有三个变量我想综合成一个的话用主成分分析后是直接用comp1=0.6338var1+0.4457var2+0.6322var3啊,但是predict以后的值明显不一样···那predict是求出的什么值啊···
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Variable | Comp1 Comp2 Comp3 | Unexplained
-------------+------------------------------+-------------
var1 | 0.6338 -0.3095 -0.7089 | 0
var2 | 0.4457 0.8951 0.0077 | 0
var4 | 0.6322 -0.3209 0.7053 | 0
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提问时间：2021-02-17

答案

predict是预期.看你选择stata用什么algorithm来算了.predict可以用来做样本内预期（in-sample）.算出的结果应该就是你要算的那个[X*b],但predict也能用作样本外预期（out-of-sample）.你看看是不是用错algorithm了,用成样本外预期了.
还有你要确认你的模型是一般线性模型么?非线性的结果当然不是这个了.或者你之前问过的dynamic factor model肯定不是这么算的.