题目

假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
A 8.99% B 1.01% C 7.89% D 6.56%
另：投资规划有哪些公式啊?
答得好加分.

提问时间：2021-01-06

答案

拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票A的比例：50/500＝10%债券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准...