题目
关于forward rate 和 bond price
suppose the forward interest rate in year0 ,year1,year2.year3,are5%,7%,9% and 10% repectively.What is the price of 3-year zero coupon bond with par value of $1000?
suppose the forward interest rate in year0 ,year1,year2.year3,are5%,7%,9% and 10% repectively.What is the price of 3-year zero coupon bond with par value of $1000?
提问时间：2020-10-12
答案
f0=r1=5%
(1+r2)^2=(1+r1)(1+f1)
(1+r3)^3=(1+r2)^2 (1+f2)
P(1+r3)^3 = 1000
P=1000/(1.05*1.07*1.09) =816.58
(1+r2)^2=(1+r1)(1+f1)
(1+r3)^3=(1+r2)^2 (1+f2)
P(1+r3)^3 = 1000
P=1000/(1.05*1.07*1.09) =816.58
举一反三
已知函数f（x）=x，g（x）=alnx，a∈R．若曲线y=f（x）与曲线y=g（x）相交，且在交点处有相同的切线，求a的值和该切线方程．
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
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