题目

计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?

提问时间：2020-10-05

答案

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小.
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1,将A证券的权重×标准差,设为A,
2,将B证券的权重×标准差,设为B,
3,将C证券的权重×标准差,设为C,
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方.