题目

1.已知某日香港外汇市场上的报价：USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
USD/HKD=7.7920/30 问：EUR/HKD=？2.某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90 GBP/USD=1.4819/30 问：某客户按即期汇率将 1000 万日元兑换成英镑，能兑换多少？3.某日纽约外汇市场的外汇报价为：即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8
问：6 个月远期 CHF 是升水还是贴水？汇率是多少？4.某日即期汇率为 USD/AUD=1.3590，如果 3 个月后 USD 升值，其年升水率为 2.3%，则 3 个月后的汇率是多少？如果 3 个月后美元贬值，其贴水率为 3.3%，则 3 个月后的汇率 是多少？5.已知市场汇率报价情况：即期汇率 USD/HKD=7.7810/20 3 个月远期 10/30
即期汇率 USD/JPY=120.25/35 3 个月远期 30/45
问：3 个月远期汇率 HKD/JPY=？6.某年 5 月 12 一日本公司从美国进口价值 100 万美元的仪器，合同约定 3 个月后 支付美元。日本公司担心 3 个月后美元升值，会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天即期汇率为 USD/JPY=111.10/20，个月远期差价 30/40。3 如果 3 个月后市场即期汇 率变为 USD/JPY=111.80/90。如果日本公司不进行远期交易，个月后需支付多少日元？问：3 进行远期交易可以减少多少损失？

提问时间：2020-05-25

答案

1,EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.70422,GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29,179.29*1000万=179290万3,"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8 “暂时没弄明白4,1.3590*102.3%=1.3903,1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142...